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一、具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人:
1、净资产不低于1000万元的单位;
2、金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元的个人。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。)
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近年来,随着中国资本市场不断发展壮大,头部私募以其多元化投资策略、雄厚资金实力、专业化的投资团队、优质的投资组合和风险控制能力等优势,成为当前中国私募行业的重要力量。
私募排排网数据显示,中国百亿私募数量已达到105家(截至2023年10月底),其中又主要由主观和量化两类管理人组成。为洞悉行业发展趋势,提供更全面的投资前沿消息,私募排排网也将持续关注头部私募动态,更好地服务于投资者。
特此,私募排排网携手头部私募首次推出#走进明星私募#系列文章,为您分享更多头部私募最新消息,带您看到不一样的头部私募。
本期,排排君特邀量化私募——蒙玺投资,与我们分享其在不断变化的市场背景下,始终保持优势,屹立在私募行业的重要秘诀。
蒙玺投资(即上海蒙玺投资管理有限公司),成立于2016年,是国内量化交易行业先驱之一。蒙玺投资依托强大的数据挖掘、统计分析和软件开发能力,构建了覆盖多市场、多品种的量化资产管理平台。公司自主研发的低延迟交易策略和系统,长期处于业内领先地位。
目前,公司资管规模逾60亿,员工近80人,其中,投研团队近60人,具有世界顶尖高校的物理、数学、金融等多元化学科背景;公司核心团队来自海内外知名机构。
蒙玺投资秉承低风险稳定收益的交易思路,以技术为导向,增加信息的宽度,提高处理信息的数量来寻找被市场忽略的因素以获得可持续收益。根据严格的回测体系和微观结构撮合机制模型进行回测,在研发阶段发现超额收益因子,不间断地开发强有效的高夏普比率策略。
即通过量化多因子模型选出一揽子股票来构建超越指数的组合,从而获取超越指数的alpha收益。
策略优势:蒙玺股票策略,以发展另类数据为核心,从全球200+数据源,深挖多品类Alpha,以此来更好实现“低波动下的稳健回报”。
趋势跟踪、另类基本面等策略的线性结合。平均持仓周期3-5天,交易流动性和波动性较好的约40个品种。
即通过自建底仓或者融券的方式,每日对持有的股票进行短趋势交易,即同一股票在同一交易日内各完成多次买进和卖出,收盘时维持股票数量不变,通过日内价差的方式获取收益。
中国证券报 2023(第十四届)中国私募金牛奖 三年期金牛私募管理公司(相对价值策略)
每日经济新闻 中国金鼎奖 最受机构认可量化私募基金公司
每日经济新闻 中国金鼎奖 优秀基金经理(获奖者:创始人&总经理 李骧)
证券时报 金长江奖 快速成长私募基金公司
中国基金报 英华奖 “中国私募基金产品奖”(一年期复合策略)
每日经济新闻 中国金鼎奖 最具创新成长私募基金公司
作为一家稳健型量化私募公司,蒙玺投资成立于2016年,是国内量化交易行业先驱之一。
公司自主研发的低延迟交易策略和系统处于业内领先地位。公司核心投研团队均有高频交易背景,拥有十多年的相关从业经验,现有投资策略与市场同类型策略相比,具备一定独特性和比较优势。
为了在策略竞争中保持优势,公司不断迭代,拓展超额收益来源:一方面,不断迭代的“因子库”能够持续丰富策略的收益来源;另一方面,采用更多高效的“另类因子”,能更好地实现“低波动下的稳健回报”。
蒙玺投资投研团队近60人,具备世界顶尖高校的物理、数学、金融等多元学科背景。同时,公司现有核心团队来自Tower Research、GSA、上海高频投资等海内外知名机构。
目前,公司各层次人员结构较为完整,团队成员年轻、专业而富有朝气,经过对新进应届毕业生的系统培训和投研过程中的学习,可使其与公司投资风格更加统一;组织结构完整,各部门职责明确,各人考核和激励机制初步建立,利于发挥其主动性。
作为一家技术导向的科技公司,蒙玺投资自诞生以来自带技术基因。多年来,公司紧紧围绕极速、高效、稳定三大核心诉求,深入布局。目前,公司在自研系统、海量数据、前沿经验、交易执行等领域,在业内具备一定技术优势。
依托在低延迟领域的技术优势和资源沉淀,蒙玺投资顺应多样化需求、谋求差异化发展、提供多元化产品的行业趋势,形成了多层次的量化生态圈,初步实现了策略多元化、业务专业化、人才丰富化。
蒙玺投资布局多品类的低相关性产品,在保证稳健收益的情况下,极大降低波动率和回撤。围绕股票和CTA两大类,公司布局了多品类资产:
指数增强策略
股票中性策略
T0策略
CTA策略
复合型策略
量化选股策略
这种多市场、多品类、多资产的布局,使得公司的超额收益来源更多元化,实现了资金利用率的最大化。
蒙玺投资通过专业资质和管理方面的不断完成,已成为专业化的资产管理机构,在规模、策略、团队、品牌等方面均实现了正向循环。
在量化私募行业,人才永远是第一生产力,可以体现一个企业的核心竞争力和综合实力,为此,公司秉持“以人为本”的管理理念 ,旨在打造有温度、有情怀的企业。在团队管理方面,蒙玺投资倡导与员工相互成就,打造出完善的人才培养机制,建立了人才梯队。