1. 跟踪市场价格变动，独立研究总结投资逻辑，并运用数量化方法论证和实现；

2. 解决数理难题，发掘数据规律，从海量数据中挖掘有效因子；

3. 交易策略的开发、迭代，并帮助完善策略研究平台；

4. 及时了解业内最新研究成果，不断完善投研方法论。

1. 国内外知名高校本科及以上学历，理工科专业；

2. 一年及以上相关经验；

3. 熟练掌握Python/C++；

4. 数理基础扎实，研究能力突出；

5. 能独立推进项目，并进行多任务处理，能发现问题并解决问题，并对业务结果负责；

6. 有在以数据为主导的研究环境中的工作经验优先；

7. 具备公司财务、会计、金融学相关知识优先。

1. 负责研究期货量化投资策略开发、回测与执行；

2. 负责CTA各类策略的交易。

1. 国内外知名高校本科及以上学历，理工科专业；

2. 三年及以上的CTA量化投资模型的建立及策略开发和交易经验；

3. 精通Python等编程语言，具有独立的数学建模能力及编程能力；

4. 有低回撤、稳定收益的量化交易策略；

5. 有一定实盘经验且业绩良好优先；

6. 良好的心理素质和约束能力，良好沟通协调能力和团队合作精神。

1. 基于国内股票和各类衍生品的数据，研究分析市场微观结构，具有编程能力并以统计方法提取有效特征；

2. 运用统计手段分析市场数据以及实盘交易结果，协助交易团队设计交易模型；

3. 在独立研发出有效特征因子的基础上，构建完整量化策略，在公司自主回测平台上进行策略优化；

4. 进行必要的数据清洗和挖掘工作。

1. 国内外知名高校本科及以上学历，理工科专业；

2. 一年及以上相关工作经验；

3. 具有扎实的数理统计编程基础，深入掌握各类统计学知识，包括统计建模、时间序列分析、机器学习等；

4. 熟练使用某一种编程分析语言，包括Python、R、MATLAB等；

5. 理解常见的算法和数据结构，具备扎实的计算机基本功优先；

6. 有过大容量数据或者金融数据处理经验优先；

7. 具有较强的创新意识和执行力，善于与团队协作沟通。

1. 研究期权市场，整理、分析、处理各类金融数据；

2. 开发针对期权波动率的预测模型，开发、测试期权量化交易策略；

3. 开发模型，优化现有的交易策略。

1. 国内外知名高校本科及以上学历，理工科专业；

2. 两年及以上期权波动率交易策略研究经验；

3. 熟悉衍生品定价、风险管理、套利交易的优先；

4. 有一定的债券研究经历的优先；

5. 扎实的数理统计能力、严谨的研究习惯，具有较高的逻辑分析以及量化分析能力，能使用Python等编程语言；

6. 具有良好的职业道德与风险意识、团队合作精神和工作责任心。

1. 运用机器学习和深度学习的方法研究量化交易；

2. 协助开发量化交易程序；

3. 进行量化投资策略的开发及策略管理等。

1. 国内外知名高校本科及以上学历，理工科专业；

2. 一年及以上相关经验；

3. 对经典机器学习模型，深度学习模型在理论和实际应用方面有较深入的理解；

4. 运用统计模型或机器学习方法参与过实际项目。

1. 参与低延迟、高性能交易系统的优化；

2. 参与交易策略的实盘实现与代码优化；

3. 面向实盘，衔接投研团队与运维团队。

1. 国内外知名高校本科及以上学历，理工科专业；

2. 一年及以上量化交易系统开发经验；

3. 熟练掌握C++、Python；

4. 有低延迟或高性能计算相关经验优先。

1. 负责公司内部系统和实盘交易环境的日常运维工作；

2. 负责实施项目和交易的服务器部署、系统环境搭建、数据备份、系统监控、性能优化、故障排除、系统巡检、网络故障排查、生产问题排查等；

3. 负责线上交易程序和系统服务状态监控，通过各类监控自动化手段，确保系统的持续运维能力；

4. 完成运维工作文档的编写，如容量报表文档、系统巡检文档、生产问题文档、系统变更内容文档的编写。

1. 国内外知名高校本科及以上学历，理工科专业；

2. 一年及以上相关运维经验；

3. 具有Linux系统管理、数据库管理及运维经验；

4. 熟练掌握Python/Shell/Perl等一至两种语言；

5. 熟悉Vmware、VC等虚拟机，阿里云部署等相关技术；

6. 具备很强的责任心，有很好的技术敏感度、故障排查能力和风险识别能力；

7. 较强的执行能力，可以做到快速响应处理各类应急事件，有团队合作精神。

1. 开发数据处理程序，用于清洗整理海量金融数据；

2. 数据生产环境运维，确保数据生产程序稳定运行；

3. 与投研团队合作开发辅助工具。

1. 国内外知名高校本科及以上学历，理工科专业；

2. 一年及以上相关数据开发经验；

3. 熟练运用Python，有一定Python性能优化经验优先；

4. 熟悉MySQL、ORCALE等数据库，有分布式存储经验优先；

5. 熟悉数据处理语言底层原理，懂得优化数据处理算法优先；

6. 有金融大容量数据处理经验或分布式存储经验优先；

7. 接触新鲜事物时习惯探究并理解其原理；

8. 处理事情细心、有耐心，有良好的沟通技能；

9. 有良好的团队合作意识。

1. 负责券商、银行、第三方基金销售机构等渠道的开发和维护；

2. 策划、落实营销方案，负责跟进项目全程和募集推介材料的制作；

3. 负责渠道、客户活动的路演支持。

1. 国内外知名高校本科及以上学历；

2. 两年及以上金融相关机构（例如公募、私募、券商、银行等）销售经验；

3. 有渠道开发经验优先；

4. 性格开朗，亲和力佳，具有较强的沟通能力、敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，较强的公开演讲能力；

5. 具有较强的组织协调能力，灵活、机智的处事能力；

6. 理解并认同公司的投资理念和企业文化；

7. 踏实认真勤奋，具有较强的工作责任心和团队协作精神，抗压能力强，能够胜任经常出差；

8. 有志于与公司长期携手共进，高效严谨细致，勤奋踏实。

负责以下工作中的一项或多项：

1. 负责产品的设立和备案、推进协议签署、开立股卡、基金合同的变更和信息披露等；

2. 负责产品申赎流程，如申赎确认、资金划付、产品分红、费用支付、终止清算等；

3. 负责开立相关账户、完成系统开通、准备相关材料及协议签署、计算各类产品业绩、完成产品月报制作等；

4. 负责交易所信息维护、定期更新产品规模、统计账户资金、定期核算各类费用等；

5. 参与投后管理工作，如投资人需求管理、投资人信息维护等；

6. 完成部门其他相关工作。

1. 国内外知名高校本科及以上学历，金融等相关专业者优先；

2. 具备2年及以上相关工作经验；

3. 熟悉金融业务和行业法律法规；

4. 工作认真负责，具备较强的沟通能力和学习能力。

1. 跟踪市场价格变动，独立研究总结投资逻辑，并运用数量化方法论证和实现；

2. 解决数学难题，发掘数据规律，从海量数据中挖掘有效因子，研究交易策略；

3. 交易策略的持续跟踪，优化和改进，帮助完善策略研究平台；

4. 开发新策略，并协助公司现有策略的维护。

1. 毕业或在读于国内外知名高校，数理基础扎实，研究能力突出；

2. 熟练掌握Python/MATLAB/C++中的一种或几种；

3. 具有较强的创新能力和自我推动力，热爱对未知领域的深入探索，善于与团队协作沟通；

4. 能独立推进项目，并进行多任务处理，能发现并解决问题，并对业务结果负责。

1. 有顶级的研究能力，在顶级期刊会议发表论文或有相关策略研究经历；

2. 有Kaggle等数据挖掘、数学建模、机器学习类竞赛获奖经历；

3. 有在以数据为主导的研究环境中的实习/项目经历；

4. 具备良好的英文文献阅读能力；

5. 具备公司财务、会计、金融学相关知识；

6. 对股票、期货及其衍生品有一定的知识储备。

1. 将机器学习模型用于开发量化交易策略；

2. 追踪机器学习领域前沿模型及技术，并尝试将其用在量化金融领域；

3. 利用机器学习、深度学习的方法对历史数据进行研究、分析和统计，从中找到相关的趋势和规律。

1. 毕业或在读于国内外知名高校，数理基础扎实，研究能力突出；

2. 编程能力突出，熟练掌握编程语言；

3. 富于创新、乐于挑战、享受探索科技前沿带来的极致体验，善于与团队协作沟通。

1. 在ICML、NIPS、IJCAI、ICCV、CVPR、KDD等顶级会议上发表过文章或自己实现过机器学习模型或有机器学习/深度学习相关的研究/项目经验；

2. 各类竞赛获奖经历。

1. 持续优化和维护高性能交易系统、研究系统和执行系统，开发交易系统相对应的回测和分析模块；

2. 合作开发高可用数据研究平台；

3. 分析各核心系统性能瓶颈，突破技术难点，提出改进方案；

4. 高效处理海量结构化和非结构化数据。

1. 毕业或在读于国内外知名高校，具备扎实的基础知识；

2. 对编译原理、x86指令集有所了解，了解常用的性能优化技巧及原理；

3. 了解TCP和UDP原理，有socket编程经验；

4. 理解常见的算法和数据结构；

5. 做事踏实细心，认真自律，责任心强，乐于学习新的技术，有良好的团队合作精神。

1. 有较为丰富的系统研发实战经验；

2. 各类竞赛（尤其ACM-ICPC、NOI、COM）获奖经历。

1. 与基金经理深度合作，加工海量金融历史数据，从中挖掘有效特征并予以实现；

2. 对接实盘交易和监控系统，实现实盘数据和特征的实时处理；

3. 协助开发同事，开发维护分布式数据存储平台，确保交易和研究能够稳定高效进行。

1. 毕业或在读于国内外知名高校，具备扎实的基础知识；

2. 优秀的代码能力，熟练掌握Python和任意一种强类型语言；

3. 熟悉常见的时序数据库和数据存储分析工具，如InfluxDB、ClickHouse；

4. 处理事情细心耐心，有良好的沟通技能和团队合作意识。

1. 有金融大容量数据处理经验或大数据组件经验；

2. 各类竞赛获奖经历。

1. 跟踪市场价格变动，独立研究总结投资逻辑，并运用数量化方法论证和实现；

2. 解决数学难题，发掘数据规律，从海量数据中挖掘有效因子，研究交易策略；

3. 交易策略的持续跟踪，优化和改进，帮助完善策略研究平台；

4. 开发新策略，并协助公司现有策略的维护。

1. 在读于国内外知名高校，数理基础扎实，研究能力突出；

2. 熟练掌握Python/MATLAB/C++中的一种或几种；

3. 具有较强的创新能力和自我推动力，热爱对未知领域的深入探索，善于与团队协作沟通；

4. 能独立推进项目，并进行多任务处理，能发现并解决问题，并对业务结果负责。

1. 有顶级的研究能力，在顶级期刊会议发表论文或有相关策略研究经历；

2. 有Kaggle等数据挖掘、数学建模、机器学习类竞赛获奖经历；

3. 有在以数据为主导的研究环境中的实习/项目经历；

4. 具备良好的英文文献阅读能力；

5. 具备公司财务、会计、金融学相关知识；

6. 对股票、期货及其衍生品有一定的知识储备。

1. 将机器学习模型用于开发量化交易策略；

2. 追踪机器学习领域前沿模型及技术，并尝试将其用在量化金融领域；

3. 利用机器学习、深度学习的方法对历史数据进行研究、分析和统计，从中找到相关的趋势和规律。

1. 在读于国内外知名高校，数理基础扎实，研究能力突出；

2. 编程能力突出，熟练掌握编程语言；

3. 富于创新、乐于挑战、享受探索科技前沿带来的极致体验，善于与团队协作沟通。

1. 在ICML、NIPS、IJCAI、ICCV、CVPR、KDD等顶级会议上发表过文章或自己实现过机器学习模型或有机器学习/深度学习相关的研究/项目经验；

2. 各类竞赛获奖经历。

1. 持续优化和维护高性能交易系统、研究系统和执行系统，开发交易系统相对应的回测和分析模块；

2. 合作开发高可用数据研究平台；

3. 分析各核心系统性能瓶颈，突破技术难点，提出改进方案；

4. 高效处理海量结构化和非结构化数据。

1. 在读于国内外知名高校，具备扎实的基础知识；

2. 对编译原理、x86指令集有所了解，了解常用的性能优化技巧及原理；

3. 了解TCP和UDP原理，有socket编程经验；

4. 理解常见的算法和数据结构；

5. 做事踏实细心，认真自律，责任心强，乐于学习新的技术，有良好的团队合作精神。

1. 有较为丰富的系统研发实战经验；

2. 各类竞赛（尤其ACM-ICPC、NOI、COM）获奖经历。

1. 与基金经理深度合作，加工海量金融历史数据，从中挖掘有效特征并予以实现；

2. 对接实盘交易和监控系统，实现实盘数据和特征的实时处理；

3. 协助开发同事，开发维护分布式数据存储平台，确保交易和研究能够稳定高效进行。

1. 在读于国内外知名高校，具备扎实的基础知识；

2. 优秀的代码能力，熟练掌握Python和任意一种强类型语言；

3. 熟悉常见的时序数据库和数据存储分析工具，如InfluxDB、ClickHouse；

4. 处理事情细心耐心，有良好的沟通技能和团队合作意识。

1. 有金融大容量数据处理经验或大数据组件经验；

2. 各类竞赛获奖经历。